小李的案件提出了一个问题：由于中国国内雪茄品牌有限，从国外购买大量雪茄是否违法？根据《海关法》规定，个人携带、邮寄进境的自用、邮寄物品应当在合理范围内，不得以营利为目的。因此，如果小李购买雪茄的目的是自用而非转售，并不违反《海关法》。

但经查实，另一涉案人员王某从国外网站订购各种品牌的雪茄，并利用他人身份信息将雪茄邮寄至国内。这一行为构成走私，王某最终被海关人员抓获。

至于具体的雪茄，其中最受欢迎和最受推崇的是巴西雪茄，它被认为是世界上最好的烟草。就连美国前总统肯尼迪在签署古巴禁运令之前，也购买了大量这种雪茄。

现在有很多网上雪茄商店，如 2000 年在香港成立的大卫杜夫，为世界各地的顾客提供高品质的雪茄和配件。不过，需要注意的是，进口大量雪茄仍可能受到海关法规和税收的限制，因此建议在购买前进行研究并寻求指导。